Presque toutes les activités commerciales comportent des risques. Le risque est un indicateur de conditions ou d'événements qui peuvent entraîner des pertes. Il est proportionnel à la probabilité d'occurrence de cet événement et à l'ampleur des dommages qu'il peut causer.
Les conditions avancées de la vie humaine se caractérisent par une augmentation constante de la quantité d'informations, la difficulté croissante des relations à la fois dans le système social et avec l'environnement. Dans le même temps, les processus de mondialisation, de développement scientifique et technologique s'accélèrent et la consommation de ressources naturelles augmente. Cela signifie que de plus en plus de causes influencent la nature et la direction du travail humain, et l'imprévisibilité de cette influence augmente. En conséquence, le niveau d'incertitude du développement ne cesse de croître, il devient de plus en plus difficile de prévoir des indicateurs, de formuler des objectifs et de mettre en œuvre des activités pour les atteindre. Tout cela signifie qu'une attention particulière doit être accordée aux questions de recherche sur les risques.
Concept de risque
La doctrine du risque est la base de la théorie du développement et de l'activité de divers systèmes. En raison d'un grand nombre de raisonsune prévision absolument précise des résultats et des états devient impossible. Cela signifie qu'il existe toujours la possibilité de différents scénarios qui sont en fait une source de risque.
Sur la base de la généralisation de différentes formulations, la définition suivante peut être présentée: le risque est l'incertitude dans le processus d'atteinte de l'objectif, la probabilité de pertes, l'échec à réaliser les plans prévus.
Au sens large, l'incertitude est inhérente à tous les domaines, même s'ils n'affectent pas spécifiquement les activités humaines. Mais sur la base des définitions, on peut se rendre compte que la catégorie de risque est associée non seulement au cours probabiliste des événements, mais aussi au rapport de la valeur d'une personne à la réalité. Dans ce cas, nous parlons non seulement d'incertitude, mais aussi de pertes probables, car une personne ne s'inquiète pas de la possibilité de telle ou telle action si le résultat implicite ne concerne pas ses intérêts. Par conséquent, en termes de prédominance des valeurs financières, le risque est traité principalement comme un attribut des relations industrielles et socio-financières. À cet égard, le concept de risque financier est généralement utilisé.
Le risque cause
Il existe trois principaux groupes de raisons:
- incomplétude et incertitude des informations sur l'environnement externe et interne (le facteur temps joue un grand rôle: plus la solution est calculée tardivement, plus il y a d'opportunités pour divers événements inattendus, par conséquent, plus le risque est élevé);
- capacité limitée à recevoir et à traiter les informations par la personne responsable de la réceptiondécisions dans le système de gestion dans son ensemble;
- influence aléatoire ou délibérée des forces externes et des objets environnementaux qui entravent la réalisation des tâches.
En fin de compte, peu importe quelle activité financière est plus ou moins affectée par le risque. Dans l'économie moderne, il est de plus en plus reconnu que le processus de gestion des activités est essentiellement un processus de gestion des risques et le choix d'une solution consiste à en trouver un niveau rationnel.
Incertitude
Le concept de risque est basé sur le concept d'incertitude. Il est compris comme l'absence ou le manque d'informations sur un phénomène, un processus.
La différence entre l'incertitude et le risque en économie est que dans le premier cas, la probabilité du résultat d'une décision ne peut être déterminée. Dans le second cas, la probabilité du scénario futur est tout à fait possible de déterminer.
Risques dans l'économie
Son diplôme en économie est la possibilité de conséquences négatives découlant de l'interaction d'éléments tels que:
- incertitude dans la réalisation des objectifs finaux;
- probabilité de résultat;
- possibilité de déviation par rapport à l'objectif visé;
- probabilité de pertes de l' alternative choisie.
Chacun de ces éléments peut apparaître à la fois séparément et en combinaison avec les autres.
Les principales caractéristiques du risque économique dans l'économie sont les suivantes:
- La controverse en tant que type d'activité. D'une part, il y al'orientation du risque pour obtenir des résultats de manière innovante, d'autre part, elle conduit à l'inhibition des tendances progressives et à l'apparition de coûts.
- L' alternativité est comprise comme la possibilité de choisir entre différentes options de prévision.
- L'incertitude est comprise comme le manque d'ambiguïté et l'ignorance d'informations fiables.
Un objet de risque dans l'économie est un système économique dont la performance est inconnue.
Un sujet à risque est une personne physique ou morale autorisée à prendre des décisions concernant un objet.
Les signes de risque dans l'économie sont un ensemble des caractéristiques suivantes:
- expression monétaire des pertes et leur mesure quantitative;
- indésirabilité des pertes;
- imprévisibilité du résultat du scénario;
- probabilité de scénarios négatifs.
Principales espèces
Les types de risques dans l'économie sont des groupes qui peuvent être établis selon les critères de dommages en termes monétaires.
Le tableau montre les principales classifications possibles d'entre eux dans l'économie selon des critères.
| Signe | Classification | Sous-classification | Caractéristiques |
| Structural | Propriété | Perte de propriété | |
| Production | Risque,liées à l'introduction de nouvelles technologies | ||
| Shopping | Échecs du produit | ||
| Risques financiers dans l'économie | Recevoir des dommages monétaires | ||
| Prix | Changements de prix | ||
| Crédit | Risque d'incapacité de paiement de l'emprunteur | ||
| Devise | Variation des taux de change | ||
| Risque de liquidité | Le risque de vendre un actif financier | ||
| Risque de solvabilité | Risque de surendettement | ||
| Opérationnel | Aide | ||
| Inflationniste | Changement macroéconomique dans le pays | ||
| Un signe d'un résultat possible | Risque net | Probabilité de perdre et de tomber à zéro | |
| Risque spéculatif | Vous pouvez obtenir des résultats positifs et négatifs | ||
| Selon la cause principale de l'événement | Naturel-naturel | Risques,liés aux forces de la nature | |
| Écologique | Conséquences de la pollution de l'environnement | ||
| Politique | Lié aux changements de la situation politique dans le pays | ||
| Transports | Lié à l'expédition | ||
| Commercial | Lié aux résultats commerciaux |
L'économie numérique et la notion de risque
Le développement de l'économie numérique pose certains problèmes liés aux menaces en ligne. L'augmentation de la cybercriminalité associée aux fuites d'informations cause des dommages importants, ce qui signifie que les fabricants doivent investir massivement dans la sécurité des informations pour faire face à ces risques.
Les spécialistes estiment le montant des dommages causés par les risques de l'économie numérique d'un seul incident lié à la sécurité de l'information, d'un montant de 1,6 million de roubles (pour le secteur des petites et moyennes entreprises) à 11 millions de roubles (pour les grandes entreprises russes). L'économie nationale est aux prises avec une pénurie de professionnels de la cybersécurité que le gouvernement doit prendre en charge.
Des pertes commerciales importantes au cours des dernières années sont associées à la propagation de logiciels espions qui pénètrent dans l'ordinateur et encodent des données importantes. Certaines des menaces et des risques posés par l'économie numérique ont un impact sur le développement du marché du travail et sont liés au défi des licenciements massifs. Une automatisation poussée des activités industrielles, associée à la standardisation des opérations majeures, permet de remplacer avec succès le travail humain par un robot. Actuellement, les robots résolvent un certain nombre de problèmes techniques dans une caisse d'épargne, par exemple la décision d'accorder des prêts aux particuliers.
Caractérisation des risques dans l'étude de l'économie nationale
Les risques de l'économie nationale sont macroéconomiques. Ils peuvent inclure les types ressentis par la majeure partie de la population du pays.
Parmi eux:
- cessation du système macroéconomique;
- formation de disproportions dans les industries;
- changements négatifs dans l'économie nationale;
- risques du processus de mondialisation.
Dans la crise actuelle, les mesures prises par le gouvernement russe pour maintenir l'activité financière dans l'État sont extrêmement nécessaires.
Les changements qui se produisent actuellement dans l'économie de la Fédération de Russie constituent le contexte le plus risqué pour tout travail financier.
La crise actuelle de l'économie mondiale a touché toutes les sphères de la vie de la société russe et du pays, ce qui a provoqué l'émergence et l'augmentation de risques de divers types, y compris au niveau macro. Ils affectent la productivité des entités commerciales et le niveau de développement de l'économie et du secteur socialpays en général.
Risques caractéristiques de l'économie nationale russe aujourd'hui:
- manque de fonds et ralentissement des processus d'investissement;
- fuite des capitaux;
- diminution des prêts;
- secteur bancaire.
Méthodes d'évaluation des risques
Les managers peuvent influencer la création de valeur pour les propriétaires d'entreprise grâce à une bonne gestion des risques. La tâche principale est de déterminer quels types d'entre eux seront les plus rentables pour l'entreprise. Les concepts de gestion des risques changent relativement dynamiquement. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises opérant sur les marchés de différents pays. Les méthodes les plus utilisées dans l'évaluation des risques fonctionnaient jusqu'à récemment avec l'analyse économique et financière. Cependant, les écarts par rapport aux valeurs attendues sont de plus en plus utilisés pour les mesurer. Les méthodes d'évaluation des risques les plus populaires dans l'économie actuelle:
- analyse des écarts de rendement;
- écarts de prix;
- niveau de sécurité - basé sur le calcul de la probabilité que le taux de rendement tombe en dessous du niveau attendu;
- L'analyse du niveau d'aspiration est basée sur le calcul de la probabilité d'atteindre le taux de rendement attendu;
- Value at Risk est une mesure par laquelle la valeur de marché d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs peut diminuer sous certaines hypothèses, à un moment précis et avec une certaine probabilité.
Calcul VAR
La valeur de risque (VaR) est la méthode de mesure du risque la plus couramment utilisée. Large VaRutilisé par les banques, les compagnies d'assurance et les entreprises impliquées dans le commerce international. Cette méthode permet de mesurer le risque à un certain moment et fournit des informations pertinentes lors de la prise de décision. La VaR est une mesure créée lors du développement de la mesure du risque chez JP Morgan au début des années 1990. Elle consistait à mesurer les risques dans tous les départements de l'organisation et à les convertir en une seule valeur. Cette mesure était basée sur l'analyse des écarts de revenu de ces instruments financiers et de leurs dépendances. Depuis la publication de RiskMetrics par JP Morgan, la VaR est devenue une mesure largement utilisée dans la gestion des risques, et pas seulement dans les institutions financières. Le terme Value at Risk peut signifier ce qui suit:
- le montant maximum de fonds qu'une entreprise peut perdre à un moment donné avec une certaine probabilité;
- un ensemble de procédures statistiques et mathématiques pour calculer le montant du risque;
- ensemble de procédures utilisées pour l'évaluation intégrée des dangers;
- VaR comme outil de mesure pour la gestion des risques.
Malgré la précision relativement élevée de cette méthode, sa limite est qu'elle utilise des données d'événements passés pour estimer des événements futurs. Avec cette hypothèse, les mouvements importants du marché (tels que les variations de prix) peuvent entraîner des pertes beaucoup plus importantes que ne le suggère la VaR.
Méthodologie d'analyse des risques en économie
Parmi leurs principales composantes dans l'économie figurent:
- Description du travail, de l'objet ou du processus et définitionportée de l'analyse.
- L'identification des dangers est l'étape la plus importante.
- Évaluation - déterminer, conformément à une norme acceptée, le niveau de risque correspondant à la probabilité et à la gravité attendues des conséquences d'une menace.
Parmi les principales méthodes d'analyse figurent:
- inductif - commence par identifier les menaces et anticipe les risques qui y sont associés;
- déductif - déterminer les causes des menaces.
La plupart des analyses sont effectuées à l'aide de méthodes d'induction.
Ils peuvent être classés comme suit:
- Analyse de la sécurité au travail - utilisée pour identifier les menaces associées aux tâches effectuées sur le lieu de travail.
- Analyser « et si… » - en utilisant la méthode du brainstorming, les membres de l'équipe analysent un objet, un processus ou une position, répondent à des questions commençant par les mots « que se passera-t-il si », et prédisent ainsi d'éventuelles interférences et leurs conséquences.
- La méthode d'analyse préliminaire des menaces vous permet tout d'abord de dresser une liste des dangers déjà connus. De plus, afin de détecter autant de nouvelles menaces que possible, le travail d'un objet ou d'un processus et son environnement sont analysés.
- Analyse à l'aide de listes de contrôle - il s'agit d'un ensemble de questions concernant les propriétés du système d'objets humain-technique. Ils peuvent être élaborés en fonction des exigences des réglementations applicables, tout en prenant en compte les problèmes spécifiques à une installation ou à un procédé donné.
- Méthode HAZOP - elle consiste en une analyse systématiqueécarts éventuels par rapport au déroulement prévu du processus. Chacun de ces écarts peut constituer une menace pour la sécurité, la qualité des produits ou l'environnement.
- Method FMEA - permet d'analyser les risques liés aux moyens techniques. L'objet analysé est divisé en éléments, chacun d'eux est analysé séparément.
Les méthodes déductives sont représentées par les options suivantes:
- La méthode de l'arbre d'erreur est utilisée pour déterminer la séquence ou la combinaison de facteurs et de conditions qui provoquent une menace. Ils peuvent être détectés par d'autres moyens mentionnés ci-dessus. Chacune de ces menaces figure dans l'analyse des événements de pointe menée par cette méthode, dont les causes doivent être déterminées. Un arbre d'erreurs est une représentation graphique des combinaisons logiques d'événements pouvant conduire à un événement de pointe particulier.
- Event tree method - les règles d'analyse sont similaires. La direction est différente - elle commence par l'identification des causes possibles (facteurs de menace) et conduit à la définition des conséquences résultant des menaces.
Conclusion
Le risque dans l'économie est une certaine probabilité de perte ou de perte de profit, contrairement au résultat attendu. Sa principale caractéristique: le danger et l'échec.
Une situation à risque survient lorsque trois circonstances coïncident:
- probabilité d'incertitude;
- sélection des options de prévision;
- opportunité d'évaluer l'avenir de l'éluoption ou alternative.
Économie de marché et risque sont désormais des concepts étroitement liés. Les tendances du marché aujourd'hui sont étroitement liées à la situation d'incertitude, qui à son tour implique des risques.
Le marché est un environnement financier dans lequel la coopération des acheteurs et des vendeurs est relativement lente. Pour prendre et vendre des produits et des services, les opérateurs prennent seuls les décisions d'achat et de vente, fixent les prix, les volumes d'achat, les types de transactions… Il y a un prix à payer pour la liberté financière. La liberté économique égale des acteurs du marché génère un risque économique.
