Le revenu moyen d'un casino ordinaire n'est comparable en taille qu'à la rentabilité des transactions à Wall Street. Les gens intelligents ont compris depuis longtemps que vous ne pouvez pas toujours compter sur votre chance et ont commencé à utiliser des méthodes statistiques pour assurer la stabilité de leurs bénéfices.
Le casino reçoit des sommes énormes parce que la "probabilité" ou, en d'autres termes, l'espérance mathématique du jeu, est du côté de la maison de jeu. Et quel que soit le jeu auquel participer, tôt ou tard le casino gagnera. Les bénéfices du casino augmentent encore plus rapidement si l'assortiment de jeux comprend ceux qui se terminent dans un temps relativement court - roulette, craps ou plusieurs cartes.
Je pense que tout commerçant doit résoudre les trois tâches les plus importantes pour réussir dans son travail:
1. Pour s'assurer que le nombre de transactions réussies dépasse les inévitables erreurs et erreurs de calcul.
2. Configurez votre système de trading de sorte que la possibilité de gagner de l'argent soit aussi souvent que possible.
3. Pour obtenir un résultat positif stable de leurs opérations.
Et nous y sommes,Pour les commerçants qui travaillent, l'espérance mathématique peut être une bonne aide. Ce terme dans la théorie des probabilités est l'un des éléments clés. Avec lui, vous pouvez donner une estimation moyenne d'une valeur aléatoire. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire est similaire au centre de gravité, si nous imaginons toutes les probabilités possibles comme des points de masses différentes.
En ce qui concerne une stratégie de trading, pour évaluer son efficacité, l'espérance mathématique de profit (ou de perte) est le plus souvent utilisée. Ce paramètre est défini comme la somme des produits de niveaux donnés de profits et pertes et de la probabilité de leur occurrence. Par exemple, la stratégie de trading développée suppose que 37% de toutes les opérations apporteront des bénéfices et que le reste - 63% - ne sera pas rentable. Dans le même temps, le revenu moyen d'une transaction réussie sera de 7 $ et la perte moyenne sera de 1,4 $. Calculons l'espérance mathématique du trading en utilisant le système suivant:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Que signifie ce chiffre ? Il dit qu'en suivant les règles de ce système, en moyenne, nous recevrons 1,708 dollars de chaque transaction fermée.
Étant donné que le score d'efficacité obtenu est supérieur à zéro, un tel système peut être utilisé pour un travail réel. Si, à la suite du calcul, l'espérance mathématique s'avère négative, cela indique déjà une perte moyenne et un tel commerce conduira à la ruine.
Le montant du profit par transaction peutêtre exprimée également en valeur relative sous la forme de %. Par exemple:
- pourcentage du revenu par trade - 5 %;
- Pourcentage d'opérations commerciales réussies - 62%;
- pourcentage de perte par trade - 3%;
- pourcentage de transactions infructueuses - 38 %;
Dans ce cas, la valeur attendue sera (5 % x 62 % - 3 % x 38 %)/100=(310 % – 114 %)/100=1,96 %. C'est-à-dire que le commerce moyen rapportera 1,96 %.
Il est possible de développer un système qui, malgré la prédominance des trades perdants, donnera un résultat positif, puisque son MO>0.
Cependant, attendre seul ne suffit pas. Il est difficile de gagner de l'argent si le système donne très peu de signaux de trading. Dans ce cas, sa rentabilité sera comparable aux intérêts bancaires. Que chaque opération ne rapporte que 0,5 dollar en moyenne, mais que se passe-t-il si le système suppose 1 000 transactions par an ? Ce sera une quantité très sérieuse dans un temps relativement court. Il s'ensuit logiquement qu'une autre caractéristique d'un bon système commercial peut être considérée comme une courte période de détention.
Si vous voulez approfondir les mathématiques du hasard, pour découvrir ce que sont l'espérance mathématique conditionnelle, l'intervalle de confiance et d'autres outils intéressants, nous vous recommandons de lire le livre "Statistics for a Trader" (par S. Boulachev). Qui sait, peut-être que le chaos des mouvements de devises après avoir lu le livre vous semblera la forme d'ordre la plus élevée…
